• Linea: Market Alert
  • Modello: Master Balanced
  • Strategia: Alpha Active Selection
  • Profilo: dinamico

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
 Gennaio 2019
VOLATILITA’ ELEVATA
COMPATIBILITA’ Profili di rischio DINAMICI
COMPOSIZIONE Selezione di 5 ETF/ETC con il miglior grado di profittabilità  tra un paniere di 40 strumenti rappresentativi delle principali classi di asset azionarie, obbligazionarie e commodities (oro e petrolio)
TARGET Profilo di rischio DINAMICO che desidera un’esposizione sulle asset class caratterizzate dal miglior stato di profittabilità e dalla maggior forza relativa. L’esposizione azionaria massima può arrivare al 60%
CAUTION Inadatto a chi non desidera un’esposizione diretta sull’azionario e/o su asset class volatili
AZIONE Fornisce indicazioni su base mensile, nella prima seduta di ogni mese, allocando il 20% su ciascuno dei 5 etf/etc con il miglior stato di profittabilità, quest’ultimo determinato con un algoritmo quantitativo di selezione. Il modello impone un vincolo di posizionamento minimo su due segmenti obbligazionari (40% di allocazione)
  • Esposizione azionaria: variabile 0-60%
  • Esposizione al USD: variabile 0-100%

guarda il video di presentazione della strategia

L’asset allocation dei portafogli è visibile solo ai Sottoscrittori: sottoscrivi ora

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20071,45%-1,69%-0,08%2,38%1,43%-1,23%-2,05%-0,09%1,28%5,81%-2,99%1,15%5,19%
20081,63%1,53%-3,42%2,42%3,00%-3,98%-1,31%0,38%-3,47%1,01%4,40%-2,33%-0,57%
20093,59%0,25%-1,45%1,63%4,94%2,51%5,73%2,76%7,00%-1,61%1,99%1,89%33,01%
2010-0,94%1,58%1,36%3,75%5,49%-0,79%-4,67%1,65%-1,33%2,88%-2,96%1,48%7,30%
20110,28%2,05%-0,76%2,19%-1,70%-1,46%2,85%3,72%1,71%-0,85%0,40%2,75%11,56%
20121,07%1,98%1,82%-0,45%-2,25%-1,70%3,63%0,18%0,89%-0,48%1,89%1,83%8,56%
2013-1,60%1,36%3,00%-0,67%-1,74%-1,23%2,49%-1,18%-0,05%3,36%1,78%1,06%6,58%
2014-1,49%1,84%2,62%1,11%1,73%-0,79%1,32%5,33%1,86%2,49%0,80%2,65%21,13%
20157,10%0,68%3,33%-2,24%-0,35%-2,72%0,64%-5,77%0,87%0,42%1,40%-3,36%-0,61%
2016-1,95%1,05%-1,26%0,63%-2,14%1,92%0,61%-0,01%-0,02%-0,74%1,56%2,75%2,29%
20170,23%3,16%-0,29%0,20%0,77%-0,96%1,80%0,86%-0,15%1,65%-0,73%0,56%7,25%
20182,13%-1,93%-1,47%-0,66%2,84%0,28%-0,05%2,96%0,10%-3,82%0,18%0,52%0,86%
20191,19%-0,57%1,79%1,33%-3,58%2,29%3,13%0,37%-1,67%-1,13%0,72%2,31%6,12%
20201,31%-2,43%-2,26%2,28%-0,62%2,02%4,05%3,87%-3,23%0,91%4,91%2,24%13,41%
20211,06%0,83%2,68%0,25%0,37%0,96%1,42%2,38%-2,36%0,16%3,24%0,07%11,52%
2022-4,59%7,45%3,03%4,14%0,87%-4,38%1,01%-1,10%-2,37%-0,93%-2,76%-1,98%-2,30%
20232,14%-1,04%-0,35%0,07%0,15%0,49%1,86%-1,42%-2,41%-0,70%-0,49%1,21%-0,59%
2024-0,07%1,86%1,79%-2,28%-0,33%-0,28%-0,29%-0,65%    -0,31%
M Avg0,70%1,00%0,56%0,89%0,49%-0,50%1,23%0,79%-0,20%0,50%0,78%0,87% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 08/2024

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,65%Annualized standard deviation7,80%
Absolute Performance233,51%Efficiency Ratio0,90
Current Year Performance-0,31%Worst Month-5,77% (8/2015)
Annualized Performance7,06%Best Month7,45% (2/2022)
Max Drawdown (12m)-12,73% (03/2016)Positive Months130
Last 12m Performance-2,71%Negative Months82
Last 36m Performance-2,18%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

torna alle strategie
abbonati
© Market Risk Management | All Rights Reserved | CF e P.I. 08455810963 | REA Milano n. 2027569 | Cap. Soc. € 10.000 | info@marketrisk.it