• Linea: Market Alert
  • Modello: Bond
  • Strategia: Alpha Active Selection
  • Profilo: dinamico

Scheda tecnica

Inizio operatività Ottobre 2021
Volatilità MEDIO/ALTA
Compatibilità Profili di rischio DINAMICI
Composizione Selezione di 5 ETF con il miglior grado di profittabilità tra un paniere di 18 strumenti rappresentativi delle principali classi di asset obbligazionarie, diversificate in base ad emittente (governativi, corporate, high yield), aree geografiche, scadenza ed esposizione valutaria
Target Profilo di rischio DINAMICO che desidera al tempo stesso una gestione solo su asset class obbligazionarie che sia però attiva e mirata nel selezionare i segmenti caratterizzati dal miglior stato di profittabilità e dalla maggior forza relativa
Caution Inadatto a profili di rischio prudenti o che desiderano esposizioni azionarie dirette
Azione Fornisce indicazioni su base mensile, nella prima seduta di ogni mese, allocando il 20% su ciascuno dei 5 ETF obbligazionari con il miglior stato di profittabilità, quest’ultimo determinato con un algoritmo quantitativo di selezione
  • Esposizione azionaria: 0%
  • Esposizione al USD: 0-100%

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Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per gli smart devices data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

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STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20070,53%0,51%-0,11%0,19%0,11%-1,10%-1,82%0,90%-0,69%0,85%-0,63%-0,23%-1,52%
20082,00%0,44%-1,05%-0,50%0,22%-2,66%1,31%1,83%-1,88%4,34%4,40%-2,33%5,97%
20091,76%-0,49%-0,93%1,63%5,64%1,81%4,61%2,31%4,20%0,09%0,31%2,42%25,78%
20102,63%1,53%2,05%2,64%3,59%0,27%-2,72%1,64%-1,32%1,06%-3,35%-0,90%7,08%
2011-0,12%0,72%-1,00%0,80%0,63%-1,11%0,78%1,33%3,40%-0,86%-0,05%5,08%9,85%
20120,08%-0,06%0,13%0,34%2,27%-1,70%3,87%-1,09%0,94%1,66%1,43%1,83%10,01%
2013-1,60%0,57%0,70%-0,58%-2,62%-1,52%0,56%-0,49%0,96%1,40%-0,19%-0,19%-3,03%
20140,70%1,04%0,85%1,44%1,17%0,62%0,81%3,54%1,89%1,71%0,80%3,15%19,20%
20158,92%-0,11%3,81%-4,33%-0,25%-2,01%0,47%-1,46%0,87%0,42%0,51%-3,07%3,17%
20160,97%1,05%-0,02%-0,59%0,11%4,69%0,70%0,65%0,18%-0,67%1,66%2,18%11,36%
2017-1,86%1,86%-0,57%-0,34%-0,13%-0,55%0,82%0,53%-0,42%0,99%0,50%-1,56%-0,80%
2018-1,20%-0,13%1,05%-0,65%1,21%0,82%-0,43%0,60%-0,19%0,15%0,47%0,12%1,80%
20191,01%0,21%2,35%0,39%1,26%1,64%1,80%3,13%-0,65%-2,01%-0,47%-0,10%8,77%
20201,39%0,36%-2,26%0,78%-1,03%0,26%0,27%-0,43%0,59%0,82%0,27%0,78%1,76%
2021-0,82%-1,07%1,74%-1,22%-0,43%1,11%1,03%0,09%0,36%0,16%1,95%-0,10%2,78%
2022-1,56%1,00%0,34%1,76%-1,98%-0,42%3,13%-1,10%-1,44%0,00%-2,01%-2,57%-4,90%
20231,94%-1,34%0,33%-0,37%0,11%-1,58%0,35%-0,81%0,83%0,34%-0,70%1,37%0,42%
2024-0,44%-1,21%0,98%-0,97%-0,54%0,09%1,34%-1,45%    -2,22%
M Avg0,80%0,27%0,47%0,02%0,52%-0,07%0,94%0,54%0,45%0,61%0,29%0,35% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 08/2024

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-1,45%Annualized standard deviation5,85%
Absolute Performance141,99%Efficiency Ratio0,88
Current Year Performance-2,22%Worst Month-4,33% (4/2015)
Annualized Performance5,13%Best Month8,92% (1/2015)
Max Drawdown (12m)-7,49% (07/2023)Positive Months129
Last 12m Performance-0,42%Negative Months83
Last 36m Performance-4,40%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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