Scheda tecnica
| Inizio operatività | Dicembre 2022 |
| Volatilità | ELEVATA |
| Compatibilità | Profili di rischio DINAMICI o superiori |
| Composizione | Portafoglio bilanciato che mantiene un’esposizione su borse (diversificate a livello geografico), bonds (diversificati sia per emittente che per scadenza) e oro. Il 50% del portafoglio presenta un’esposizione valutaria verso USD |
| Target | Struttura di allocazione stabile di profilo DINAMICO per chi desidera un’allocazione diversificata sia a livello di asset class che per numero di strumenti. I principali fattori di rischio riguardano: 1) esposizione sulla parte azionaria (35%); 2) modello di allocazione statico (non evita le fasi di drawdown e i picchi di volatilità) e 3) esposizione valutaria vs Usd (50%) |
| Caution | Modello statico: inadatto a chi non desidera un’esposizione azionaria diretta e/o predilige una gestione attiva |
| Azione | Resta investito negli ETF indicati, con rebalancing periodico, senza turnover di portafoglio e quindi con costi minimi |
QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio nasce per essere seguito con un’ottica di lungo periodo (5+ anni), evitando volutamente ogni tentativo di fare timing sul mercato. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), suggeriamo comunque di attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.
QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento degli obiettivi originari.
Statistiche di performance
ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet
Come si leggono le statistiche
Last month: performance relativa all’ultimo mese solare
Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)
Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)
Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto
Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato
Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi
Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi
Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.
Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.
Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)
Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)
Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)
Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)