• Linea: Attivi
  • Modello: Real Assets
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: bilanciato

Scheda tecnica

Inizio operatività Dicembre 2022
Volatilità MEDIA
Compatibilità Profili di rischio BILANCIATI
Composizione Focus sul concetto di Real Asset: il portafoglio investe su borse (indici efficienti), bond (solo inflation linked) e commodities
Target Profilo di rischio BILANCIATO o superiore che vuole un’esposizione orientata verso asset fisici o dal forte valore intrinseco
Caution Profili che NON tollerano esposizioni azionarie o che non vogliono seguire una gestione attiva
Azione Va al rialzo sugli asset indicati quando le condizioni lo consentono. Quando non è investita negli asset indicati, la quota viene allocata in una proxy del cash (ETF LEONIA)
Strumenti Scheda
Amundi Nasdaq 100 apri
Ishares S&P500 Eur Hdg apri
Ishares Msci World Eur Hed apri
Amundi Commodities Ex-Agric apri
Wisdomtree Physical Gold apri
Ishares $ Tips apri
Amundi Eur Gvrmnt Inf Link apri
Amundi Eur Overnight return apri
L’asset allocation dei portafogli è visibile solo ai Sottoscrittori: sottoscrivi ora

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20070,15%-0,13%-0,09%-0,59%0,52%-0,25%-0,35%-0,26%0,24%1,08%-2,33%0,85%-1,20%
20080,85%2,20%-3,49%0,18%0,70%2,00%-1,14%0,23%-0,58%-0,81%-0,01%-0,82%-0,81%
20094,14%1,21%-1,90%0,08%-0,53%-0,30%2,64%0,46%1,53%0,49%2,91%3,21%14,69%
2010-0,68%2,79%2,78%3,21%1,70%-1,03%-2,87%2,66%-1,31%1,27%3,33%1,59%14,01%
2011-1,44%2,30%-0,94%0,45%0,23%-1,71%0,92%0,52%0,29%0,47%1,54%0,20%2,79%
20122,25%0,62%-0,02%-0,20%0,44%-0,45%3,10%0,40%0,70%-2,18%0,62%-1,27%3,97%
20130,33%0,15%0,59%-0,25%0,51%-1,63%1,67%-0,80%0,91%1,42%0,87%0,48%4,31%
2014-0,76%1,47%-0,06%0,40%1,52%0,89%0,41%2,24%0,25%-0,20%1,27%0,89%8,60%
20154,89%1,63%1,31%-1,64%0,72%-2,17%0,28%-2,59%-0,33%1,64%1,56%-1,78%3,31%
2016-0,25%0,11%-1,27%0,59%-0,56%1,96%-0,15%-0,39%0,24%-0,30%0,51%0,69%1,16%
20170,14%2,64%-0,59%-0,77%-0,82%-0,32%0,30%0,14%0,34%1,42%0,39%0,31%3,18%
20180,93%-0,24%-1,32%0,96%0,83%-0,06%-0,42%1,16%0,09%-1,74%-0,89%-0,66%-1,39%
20190,70%-0,02%0,65%1,28%-1,59%2,92%2,71%0,90%-0,14%0,09%1,15%1,01%10,01%
20201,29%-2,27%-1,66%1,51%-0,02%0,78%0,35%2,23%-1,59%-1,13%3,15%1,26%3,81%
20211,24%1,70%1,64%1,75%0,28%1,55%2,30%1,17%0,16%2,54%0,69%2,18%18,59%
2022-1,19%0,99%4,40%0,11%-1,98%-0,89%1,71%-0,23%-1,60%-0,40%0,18%-0,52%0,42%
20230,34%-0,59%1,42%0,19%1,75%0,21%1,17%-0,20%-1,13%-1,10%-0,25%0,67%2,45%
20241,41%1,02%2,60%-0,33%0,69%2,52%-0,43%-0,05%    7,64%
M Avg0,80%0,86%0,23%0,39%0,24%0,22%0,68%0,42%-0,11%0,15%0,86%0,49% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 08/2024

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,05%Annualized standard deviation4,75%
Absolute Performance147,41%Efficiency Ratio1,11
Current Year Performance7,64%Worst Month-3,49% (3/2008)
Annualized Performance5,26%Best Month4,89% (1/2015)
Max Drawdown (12m)-5,69% (03/2016)Positive Months133
Last 12m Performance5,69%Negative Months79
Last 36m Performance17,01%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

torna alle strategie
abbonati
© Market Risk Management | All Rights Reserved | CF e P.I. 08455810963 | REA Milano n. 2027569 | Cap. Soc. € 10.000 | info@marketrisk.it