Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 30 giugno 2024
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2024) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
DRAGON (2007) → vai |
14.21% | 2.14% | 13.72% | -2.71% | 8.55% | 7.65 | -25.09% | 39 | -22.12% | 0-90 | 1.12 |
GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 11.54% | 2.18% | 8.87% | 3.93% | 8.14% | 8.21 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 0.99 |
MULTIASSET (2007) → vai |
6.85% | 1.40% | 5.65% | 4.42% | 7.86% | 5.77 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.36 |
REAL ASSETS (2007) → vai | 8.16% | 2.53% | 7.22% | 21.69% | 5.34% | 4.74 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.13 |
BLACK SWAN (2007) → vai | 8.89% | 0.79% | 8.91% | 12.50% | 7.36% | 10.41 | -15.70% | 51 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.71 |
BOGLE (2011) → vai |
11.11% | 5.86% | 13.49% | 12.53% | 10.42% | 10.25 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 1.02 |
ALL SEASONS (2011) → vai | 7.38% | 4.28% | 8.22% | 4.87% | 6.86% | 9.10 | -15.99% | 30 | -14.52% | 30-30 | 0.75 |
GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
8.56% | 2.94% | 12.37% | 15.27% | 7.86% | 8.36 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.94 |
PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 7.56% | 1.52% | 12.09% | 14.62% | 5.08% | 5.60 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 0.91 |
BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
4.33% | 1.42% | 9.61% | 0.36% | 4.47% | 5.82 | -16.29% | 30 | -16.29% | 30-30 | 0.77 |
BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 9.06% | 2.48% | 15.04% | 11.67% | 6.76% | 8.43 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.80 |
SUPERBALANCE (2011) → vai | 5.29% | 1.96% | 9.47% | 4.25% | 6.05% | 6.87 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.88 |
FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 5.24% | 1.59% | 11.69% | 1.72% | 9.75% | 8.80 | -15.28% | 30 | -13.48% | 0-100 | 1.11 |
STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 5.77% | 0.27% | 12.11% | 14.79% | 7.40% | 9.43 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.78 |
SMART PAC (2007) → vai | 9.47% | 3.81% | 13.78% | 1.69% | 5.31% | 9.71 | -25.22% | 34 | -24.21% | 0-100 | 0.55 |
GLOBAL COMBO (2007) → vai | 6.91% | 2.46% | 7.96% | -0.63% | 5.76% | 6.59 | -14.46% | 30 | -13.02% | 0-50 | 0.87 |
MEGATREND (2017) → vai | 8.67% | 2.89% | 17.29% | 11.07% | 15.46% | 17.70 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.87 |
MASTER PURO (2007) → vai | 5.41% | -0.02% | 3.13% | 15.14% | 8.40% | 9.21 | -16.91% | 33 | -15.63% | 0-100 | 0.91 |
MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 0.63% | -0.28% | -1.38% | 2.54% | 7.18% | 7.79 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.92 |
BOND (2007) → vai |
-2.10% | 0.09% | -0.75% | -3.20% | 5.19% | 5.83 | -8.65% | 26 | -7.49% | 0-0 | 0.89 |
ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 22.45% | -5.79% | 19.40% | 46.79% | 12.86% | 20.30 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.63 |
ITALIA MID CAP (2012) → vai | -8.48% | -2.56% | -15.30% | -27.81% | 6.13% | 21.47 | -47.26% | 80 | -36.99% | 100-100 | 0.29 |
US SELECTION (2012) → vai | 16.51% | -0.21% | 22.48% | 33.57% | 17.34% | 17.31 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 1.00 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
PORTAFOGLI ATTIVI |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2024): 14.21% » Last Month: 2.14% » Last 12M: 13.72% » Last 36M: -2.71% » Yearly Performance: 8.55% » Standard Deviation (YR): 7.65 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 39 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.12 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2024): 11.54% » Last Month: 2.18% » Last 12M: 8.87% » Last 36M: 3.93% » Yearly Performance: 8.14% » Standard Deviation (YR): 8.21 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2024): 6.85% » Last Month: 1.40% » Last 12M: 5.65% » Last 36M: 4.42% » Yearly Performance: 7.86% » Standard Deviation (YR): 5.77 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.36 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2024): 8.16% » Last Month: 2.53% » Last 12M: 7.22% » Last 36M: 21.69% » Yearly Performance: 5.34% » Standard Deviation (YR): 4.74 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.13 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2024): 8.89% » Last Month: 0.79% » Last 12M: 8.91% » Last 36M: 12.50% » Yearly Performance: 7.36% » Standard Deviation (YR): 10.41 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 51 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.71 » vai alla scheda |
PORTAFOGLI STATICI |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2024): 11.11% » Last Month: 5.86% » Last 12M: 13.49% » Last 36M: 12.53% » Yearly Performance: 10.42% » Standard Deviation (YR): 10.25 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 1.02 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2024): 7.38% » Last Month: 4.28% » Last 12M: 8.22% » Last 36M: 4.87% » Yearly Performance: 6.86% » Standard Deviation (YR): 9.10 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.75 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2024): 8.56% » Last Month: 2.94% » Last 12M: 12.37% » Last 36M: 15.27% » Yearly Performance: 7.86% » Standard Deviation (YR): 8.36 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2024): 7.56% » Last Month: 1.52% » Last 12M: 12.09% » Last 36M: 14.62% » Yearly Performance: 5.08% » Standard Deviation (YR): 5.60 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2024): 4.33% » Last Month: 1.42% » Last 12M: 9.61% » Last 36M: 0.36% » Yearly Performance: 4.47% » Standard Deviation (YR): 5.82 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.77 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2024): 9.06% » Last Month: 2.48% » Last 12M: 15.04% » Last 36M: 11.67% » Yearly Performance: 6.76% » Standard Deviation (YR): 8.43 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.80 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2024): 5.29% » Last Month: 1.96% » Last 12M: 9.47% » Last 36M: 4.25% » Yearly Performance: 6.05% » Standard Deviation (YR): 6.87 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2024): 5.24% » Last Month: 1.59% » Last 12M: 11.69% » Last 36M: 1.72% » Yearly Performance: 9.75% » Standard Deviation (YR): 8.80 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
REBALANCING |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2024): 5.77% » Last Month: 0.27% » Last 12M: 12.11% » Last 36M: 14.79% » Yearly Performance: 7.40% » Standard Deviation (YR): 9.43 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.78 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007) » Year To Date (2024): 9.47% » Last Month: 3.81% » Last 12M: 13.78% » Last 36M: 1.69% » Yearly Performance: 5.31% » Standard Deviation (YR): 9.71 » Max Drawdown: -25.22% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -24.21% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.55 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007) » Year To Date (2024): 6.91% » Last Month: 2.46% » Last 12M: 7.96% » Last 36M: -0.63% » Yearly Performance: 5.76% » Standard Deviation (YR): 6.59 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -13.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-50 » Efficiency Ratio: 0.87 » vai alla scheda |
ALPHA ACTIVE SELECTION |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2024): 8.67% » Last Month: 2.89% » Last 12M: 17.29% » Last 36M: 11.07% » Yearly Performance: 15.46% » Standard Deviation (YR): 17.70 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.87 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2024): 5.41% » Last Month: -0.02% » Last 12M: 3.13% » Last 36M: 15.14% » Yearly Performance: 8.40% » Standard Deviation (YR): 9.21 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2024): 0.63% » Last Month: -0.28% » Last 12M: -1.38% » Last 36M: 2.54% » Yearly Performance: 7.18% » Standard Deviation (YR): 7.79 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2024): -2.10% » Last Month: 0.09% » Last 12M: -0.75% » Last 36M: -3.20% » Yearly Performance: 5.19% » Standard Deviation (YR): 5.83 » Max Drawdown: -8.65% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2024): 22.45% » Last Month: -5.79% » Last 12M: 19.40% » Last 36M: 46.79% » Yearly Performance: 12.86% » Standard Deviation (YR): 20.30 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.63 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2024): -8.48% » Last Month: -2.56% » Last 12M: -15.30% » Last 36M: -27.81% » Yearly Performance: 6.13% » Standard Deviation (YR): 21.47 » Max Drawdown: -47.26% » Months to recovery: 80 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.29 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2024): 16.51% » Last Month: -0.21% » Last 12M: 22.48% » Last 36M: 33.57% » Yearly Performance: 17.34% » Standard Deviation (YR): 17.31 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 1.00 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | variabile | elevato | dinamico |
REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | variabile | elevato | bilanciato |
BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
BOGLE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
ALL SEASONS (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
SUPERBALANCE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Selection | Direzionale mista (E+B) | Fondi |
annuale | molto basso | aggressivo |
STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
SMART PAC (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
GLOBAL COMBO (2007) | Trend Following Selection | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
PORTAFOGLI ATTIVI |
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PORTAFOGLI STATICI |
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REBALANCING |
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ALPHA ACTIVE SELECTION |
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