• Modello: Global Bond
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: bilanciato

Scheda tecnica

Inizio operatività Febbraio 2013 (fino al 2016 era denominato Reddito Fisso)
Volatilità MEDIO/BASSA
Compatibilità Profili di rischio BILANCIATI
Composizione Asset obbligazionari (prevalenza per denominazioni in EUR)
Target Profili di rischio BILANCIATO che puntano a sfruttare il trend dei bonds ad alto rendimento, comprendendone rischi e volatilità
Caution Profili prudenti o che desiderano esposizioni azionarie dirette
Azione Va al rialzo di Bonds Emergenti e High Yield Europa quando le condizioni lo permettono. Esce subito quando esiste rischio di inversione del trend. Se non è investito, sta sui governativi
Strumento Scheda
Lyxor Ibx $ Liquid Emerging Sov apri
Ishares High Yld Corp apri
Lyxor Emts 5-7y Inv Gr apri
Lyxor Emts All-Mat In G apri
Lyxor Emts 1-3y Inv Gr apri

ATTENZIONE: questo portafoglio ha terminato la sua operatività il 30/09/2021

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011            0,00%
2012            0,00%
2013            0,00%
2014            0,00%
2015            0,00%
2016            0,00%
2017            0,00%
2018            0,00%
2019            0,00%
2020            0,00%
2021            0,00%
2022            0,00%
2023            0,00%
2024            0,00%
M Avgnan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 11/2023

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month0,00%Annualized standard deviation0,00%
Absolute Performance-100,00%Efficiency Ratioinf
Current Year Performance0,00%Worst Month0,00% ()
Annualized Performanceinf%Best Month0,00% ()
Max Drawdown (12m)0,00% ()Positive Months0
Last 12m Performanceinf%Negative Months0
Last 36m Performanceinf%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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