Stiamo diventando tutti consapevoli che la “cultura del dato” è alla base dell’Operatività di Precisione ed è una cultura trasversale ai mercati di cui ci si occupa e anche ai ruoli e ai modi con cui si opera sui mercati. Non si tratta di imparare a maneggiare dei software ma di comprendere quali logiche consentono di estrarre il massimo valore dalla quantità di dati che abbiamo ormai tutti a disposizione: come scegliere i dati giusti, come ordinarli e pulirli (raccolta e pulizia); come visualizzarli per renderli di facile comprensione (visualizzazione); come metterli in relazione ad altri dati per cogliere nessi nascosti tra i fenomeni e tracciare possibili esiti e sviluppi (data analytics).
Il Forecaster è un algoritmo di pattern recognition unico, elaborato dal nostro team e testato negli anni, che parte dall’assunto-chiave secondo cui ciò che succede nel presente e che succederà nel futuro è molto probabilmente già successo – in forma simile, anche se in contesti diversi – nel passato. In altri termini, il passato non può mentire e la sua espressione statistica è l’unica guida possibile per il presente.
Questo concetto, elaborato sotto forma di procedimenti matematici, fornisce una serie di informazioni di mercato della massima importanza, in grado di definire le probabilità percentuali di sviluppo e pertanto il rapporto RISCHIO/RENDIMENTO di un trend, di un movimento e di una inversione.
Il FORECASTER analizza la struttura ciclica dell’asset sottostante attraverso una combinazione delle posizioni, calcolate su diversi time frame (archi temporali).
L’analisi individua da un lato la combinazione ciclica attuale, quindi il “qui e ora” dell’asset analizzato, e offre una valutazione oggettiva della profittabilità corrente basata sull’analisi delle combinazioni analoghe verificatesi nel passato.
Il Forecaster contiene anche un’analisi prospettica, sia TATTICA che STRATEGICA, che individua con chiarezza sviluppi e target della struttura ciclica attuale e che assegna ad ogni possibile evoluzione una probabilità ed un relativo stato di profittabilità.
Le indicazioni di breve termine del FORECASTER si trovano settimanalmente nella Nota Tecnica Settimanale, mentre quelle di medio/lungo nel MONTHLY. Il Forecaster inizialmente era disponibile sui seguenti strumenti: S&P500, DAX, FTSE MIB, GOLD, SILVER, BRENT OIL, US T-NOTE 10y e EUR/USD; da luglio 2023 sono stati introdotti anche NASDAQ 100, EUROSTOXX 50, BUND e BTP.
A febbraio 2024 è stata rilasciata una nuova versione che permette agli utenti di accedere alle indicazioni del modello Forcaster su quasi 500 strumenti e personalizzare la propria analisi grazie alle indicazioni automatiche di Weekly Risk/Opportunity, Monthly Risk/Opportunity, 5Star Risk/Opportunity (come evidenziato dal video in apertura di pagina).
Come si legge il report:
1. Grafico: nella finestra superiore è rappresentato il Composite Momentum calcolato simultaneamente su tre diversi archi temporali ovvero trimestrale (linea rossa), mensile (linea blu) e settimanale (linea verde). La posizione del Composite Momentum Oscillator corrisponde ad una delle seguenti quattro: Up, Advancing, Down e Terminating. L’interazione delle tre curve definisce la struttura ciclica all’interno di 64 possibili combinazioni. La rilevazione viene effettuata su base settimanale, considerando il prezzo di chiusura della settimana. Nella finestra principale è rappresentata l’evoluzione dei prezzi dell’asset analizzato.
2. Quadro ciclico attuale: identifica la combinazione ciclica sulla base della posizione del Composite Momentum Oscillator sui tre diversi archi temporali (trimestrale, mensile e settimanale). La combinazione corrente diventa la base per un sistema di pattern recognition che identifica situazioni analoghe in tutto il pregresso storico disponibile (variabile da asset ad asset). Maggiore è la lunghezza dello storico e migliore è l’affidabilità dell’analisi.
3. Statistiche di durata: identificano la durata, in numero di settimane, della combinazione in corso, della durata massima/minima/media della combinazione. Quanto più la durata della combinazione è bassa (o comunque inferiore alla media) tanto più tempo resta alla combinazione per estrinsecarsi. Al contrario, quanto più è elevata la durata della combinazione in corso, specialmente se sopra la media, tanto più è probabile la sua conclusione con lo sviluppo ciclico che resta legato alla variazione di una o più posizioni delle curve del Composite Momentum Oscillator.
4. Statistiche di performance: misurano le performance della combinazione ciclica nei suoi precedenti storici. Vengono forniti dei dati di sintesi sul numero di casi precedenti e sulla ripartizione tra sequenze positive (%win) e negative (%loss). Le statistiche vengono integrate con dati più dettagliati relativamente al guadagno medio e massimo della combinazione ed alla perdita media e massima della stessa.
In base alla natura statistica dell’oscillatore, la posizione del Composite Momentum Oscillator (Up, Advancing, Down o Terminating) viene validata in chiusura di periodo. Le posizioni cicliche utilizzate nel Forecaster sono quelle consolidate alla fine del periodo di riferimento, sia esso settimana, mese o trimestre. Non vengono tenute in considerazione variazioni di posizione che fossero poi negate in chiusura di periodo.
Esempio: se la posizione di un asset ad inizio trimestre fosse Terminating e a seguito di un rally nella parte iniziale del trimestre il Composite registrasse un passaggio in fase Up, con un movimento che venisse successivamente negato entro la chiusura del trimestre, tornando in Terminating, ecco che i dati utilizzati dal modello terrebbero in considerazione esclusivamente la condizione Terminating con la quale il periodo è stato concluso.
Le performance vengono considerate calcolando come prezzo di ingresso l’apertura settimanale nella quale si attiva la combinazione ciclica e come prezzo di uscita la chiusura settimanale antecedente a quella del cambio di combinazione. Il livello al quale è iniziata la combinazione attuale è specificato in rosso con la dicitura «entry level della combinazione attuale».
ATTENZIONE: il modello non va in alcun modo inteso come un trading system bensì come un sistema di misurazione delle performance. Le statistiche di performance rappresentano infatti una misurazione ex-post, non potendo sapere in anticipo il periodo in cui si avrà un cambio di combinazione. I risultati proposti rappresentano inoltre l’analisi dei casi passati e non implicano in alcun modo l’impossibilità di registrare nuovi record in termini di performance (positiva/negativa) o di durata.
5. Probabili evoluzioni cicliche: rappresentano in ordine probabilistico, dalla più probabile alla meno probabile, le possibili evoluzioni della struttura ciclica attuale, sino ad un massimo di quattro. Il dato è prodotto analizzando le evoluzioni dei casi precedenti. Nel caso in cui si presentassero più di quattro possibili evoluzioni vengono riportate le quattro più probabili, tralasciando le opzioni residuali. Per questo motivo la somma delle percentuali delle evoluzioni non necessariamente rappresenterà sempre una somma pari a 100. Per ciascuna evoluzione viene indicata la combinazione ciclica, la probabilità di sviluppo e la misurazione della performance relativa alla casistica stessa (%win/%loss).
6. Valutazione sintetica (tabella): esprime in forma sintetica una valutazione sulla profittabilità della combinazione attuale e su quella dell’evoluzione più probabile. La valutazione è basata sul rapporto %win/%loss delle combinazioni analizzate con una classificazione suddivisa in cinque aree di appartenenza, da molto negativa a molto positiva.
Di seguito l’archivio dei numeri pubblicati nel corso del 2021 a consultazione libera e gratuita: da gennaio a novembre veniva elaborato un report dedicato, successivamente è stato integrato nella Nota Tecnica Settimanale e nel Monthly Report.
2021
Dicembre 2021
Gennaio 2021
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