• Linea: Statici
  • Modello: All Seasons
  • Strategia: Lazy Portfolio
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

Inizio operatività Dicembre 2022
Volatilità ELEVATA
Compatibilità Profili di rischio AGGRESSIVO
Composizione Portafoglio sviluppato sulle linee guida del celebre All Seasons di Ray Dalio (fondatore di Bridgewater) che si basa su un’esposizione bilanciata tra borse e bonds e, rispetto ai portafogli classici, aumenta la decorrelazione attraverso una quota in commodities
Target Struttura di allocazione stabile di profilo AGGRESSIVO per chi desidera un’allocazione su tutte le principali asset class. I principali fattori di rischio riguardano: 1) esposizione sulla parte azionaria (30%); 2) modello di allocazione statico (non evita le fasi di drawdown e i picchi di volatilità) e 3) esposizione valutaria vs USD
Caution Modello statico: inadatto a chi non desidera un’esposizione azionaria diretta e/o predilige una gestione attiva
Azione Resta investito negli ETF indicati, con rebalancing periodico, senza turnover di portafoglio e quindi con costi minimi
  • Esposizione azionaria: 30%
  • Esposizione al USD: 100%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio nasce per essere seguito con un’ottica di lungo periodo (5+ anni), evitando volutamente ogni tentativo di fare timing sul mercato. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), suggeriamo comunque di attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento degli obiettivi originari.

L’asset allocation dei portafogli è visibile solo ai Sottoscrittori: sottoscrivi ora

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011-1,41%0,86%-2,35%-1,80%4,09%-2,68%2,89%4,01%6,87%-1,16%5,47%4,25%20,06%
20120,77%-1,48%-0,25%1,94%7,32%-1,64%6,00%-2,21%-1,14%-2,67%0,96%-2,55%4,57%
2013-2,33%3,95%3,55%-1,26%-0,63%-4,23%-0,85%0,06%-1,19%1,31%-0,84%-1,69%-4,37%
20144,06%0,22%0,38%0,49%3,52%0,84%1,66%4,61%2,40%1,59%2,92%2,89%28,64%
201510,72%-0,42%4,27%-4,92%1,76%-3,89%2,16%-3,19%-0,22%3,79%3,36%-4,07%8,56%
20161,69%1,95%-2,89%0,08%3,36%4,40%-0,14%-0,21%-0,94%-0,31%0,44%0,08%7,56%
2017-1,12%3,76%-1,09%-1,06%-1,84%-1,35%-3,13%0,90%0,13%2,23%-0,67%-0,29%-3,66%
2018-3,13%-0,47%-0,59%1,61%5,21%0,08%-1,42%2,54%-1,07%-0,58%0,67%-2,13%0,45%
20193,79%1,27%4,13%0,44%1,51%1,62%2,15%5,40%0,10%-1,56%1,77%-1,83%20,20%
20204,49%0,38%-0,98%4,54%-1,01%0,82%-1,36%-0,05%0,37%-1,78%1,50%-1,89%4,89%
20210,07%-2,13%2,69%0,59%-0,39%5,33%2,40%1,17%-0,76%3,04%3,10%0,32%16,31%
2022-2,00%-0,86%1,31%-1,18%-3,31%-1,31%5,95%-2,05%-4,43%-1,77%-0,37%-5,12%-14,52%
20233,21%-1,32%1,44%-0,53%1,22%-0,56%-0,23%0,15%-2,55%-2,44%3,12%2,89%4,26%
20241,57%0,31%2,63%-2,05%0,54%4,27%0,26%0,10%    7,76%
M Avg1,13%0,34%0,68%-0,17%1,19%0,10%0,91%0,62%-0,14%-0,02%1,26%-0,54% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 08/2024

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month0,10%Annualized standard deviation8,04%
Absolute Performance145,80%Efficiency Ratio0,65
Current Year Performance7,76%Worst Month-5,12% (12/2022)
Annualized Performance5,22%Best Month10,72% (1/2015)
Max Drawdown (12m)-14,52% (12/2022)Positive Months90
Last 12m Performance8,70%Negative Months74
Last 36m Performance1,59%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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