• Linea: Market Alert
  • Modello: Italia Big Cap
  • Strategia: Alpha Active Selection
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
 Gennaio 2017
VOLATILITA’ ELEVATA
COMPATIBILITA’ Profili di rischio AGGRESSIVI
COMPOSIZIONE Selezione di 5 titoli con miglior grado di profittabilità appartenenti al Ftse Mib
TARGET Profilo di rischio AGGRESSIVO che desidera una piena esposizione azionaria sul mercato italiano e che, attraverso una selezione di 5titoli su base mensile, mira a ottenere un extra rendimento rispetto ad un posizionamento sull’indice Ftse Mib
CAUTION Inadatto a chi non desidera un’esposizione diretta sull’azionario e/o sul mercato italiano
AZIONE Fornisce indicazioni su base mensile, nella prima seduta di ogni mese, allocando il 20% su ciascuno dei 5 titoli con il miglior stato di profittabilità, quest’ultimo determinato con un algoritmo quantitativo di selezione
  • Esposizione azionaria: 100%
  • Esposizione al USD: 0%

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Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011            0,00%
20128,06%5,68%9,07%1,87%-11,32%1,85%-0,72%1,99%1,30%3,15%-1,42%5,21%25,75%
20132,97%-7,95%1,66%2,57%11,64%-1,83%7,31%-3,91%3,13%8,37%-2,52%-1,04%20,43%
20141,80%6,91%7,84%-3,20%-1,59%-3,75%-4,73%-1,34%5,29%-4,74%4,63%-2,58%3,42%
201513,05%8,10%8,53%-3,47%2,28%-4,42%3,56%-7,50%-3,22%4,97%2,67%-3,40%20,82%
2016-0,96%-6,17%7,14%-3,57%2,38%-13,56%-1,06%0,19%2,27%-3,08%5,84%7,33%-5,17%
20175,76%5,51%5,20%4,99%-4,16%-2,67%3,61%0,80%5,61%-5,47%-4,10%-0,80%14,03%
20189,39%-5,56%0,29%11,66%-5,37%1,33%1,38%-0,60%4,11%-9,37%-5,68%-2,96%-3,46%
20197,56%1,39%5,23%2,17%-5,74%3,50%0,92%1,73%-1,57%5,08%3,43%0,61%26,40%
2020-2,48%-2,87%-21,56%15,83%11,21%-1,62%0,72%0,60%2,05%-1,92%13,61%0,94%9,51%
2021-5,73%8,15%10,14%-1,39%4,45%-2,30%0,44%-0,22%-6,60%5,71%0,55%1,64%14,26%
2022-5,81%-4,96%4,13%7,32%2,60%-11,31%3,47%-6,10%-1,83%13,41%4,20%-0,40%2,20%
202317,36%5,58%-4,97%-2,12%-1,28%4,56%4,36%-3,77%0,43%-3,07%2,87%-3,04%15,99%
20241,56%15,08%6,81%-3,62%8,01%-5,79%-0,15%3,29%    26,29%
M Avg2,92%1,61%2,20%1,61%0,73%-2,00%1,06%-0,82%0,65%0,77%1,42%0,09% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 08/2024

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month3,29%Annualized standard deviation17,28%
Absolute Performance367,75%Efficiency Ratio0,53
Current Year Performance26,29%Worst Month-21,56% (3/2020)
Annualized Performance9,13%Best Month17,36% (1/2023)
Max Drawdown (12m)-21,65% (07/2016)Positive Months88
Last 12m Performance22,62%Negative Months64
Last 36m Performance51,07%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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