• Linea: Market Alert
  • Modello: Italia Mid Cap
  • Strategia: Alpha Active Selection
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
 Gennaio 2017
VOLATILITA’ ELEVATA
COMPATIBILITA’ Profili di rischio AGGRESSIVI
COMPOSIZIONE Selezione di 5 titoli con miglior grado di profittabilità appartenenti al Ftse Italia Mid Cap
TARGET Profilo di rischio AGGRESSIVO che desidera una piena esposizione azionaria sul mercato italiano e che, attraverso una selezione di 5 titoli su base mensile, mira a ottenere un extra rendimento rispetto ad un posizionamento sull’indice Ftse Italia Mid Cap
CAUTION Inadatto a chi non desidera un’esposizione diretta sull’azionario e/o sul mercato italiano
AZIONE Fornisce indicazioni su base mensile, nella prima seduta di ogni mese, allocando il 20% su ciascuno dei 5 titoli con il miglior stato di profittabilità, quest’ultimo determinato con un algoritmo quantitativo di selezione
  • Esposizione azionaria: 100%
  • Esposizione al USD: 0%

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Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011            0,00%
20120,54%8,95%6,93%4,11%-10,82%-4,33%-4,17%6,74%14,21%-0,41%-1,35%-0,33%19,02%
20132,71%-0,28%4,95%5,33%6,80%0,35%6,81%1,78%0,99%15,92%7,28%-2,69%61,24%
20143,35%9,83%2,77%-4,49%-3,84%-3,99%-2,25%-3,28%-1,19%-5,04%-0,04%1,54%-7,38%
201513,40%20,15%1,80%-1,01%-3,18%-2,51%8,32%-4,42%-7,81%5,22%0,80%0,06%31,30%
2016-5,76%-3,88%-0,34%-2,75%5,88%-4,22%5,03%0,82%5,46%5,96%-6,84%10,36%8,30%
20171,23%2,81%14,92%6,20%7,94%-9,37%12,83%3,23%2,48%0,70%-4,31%-3,47%37,93%
20181,51%-5,44%-2,46%4,80%-6,78%3,66%-0,87%-7,65%-2,97%-13,70%-8,33%-5,43%-36,99%
20196,74%2,79%0,83%2,92%-3,91%1,58%5,47%-3,17%1,28%3,17%4,12%-1,61%21,49%
20201,77%-4,61%-23,18%5,91%-4,03%0,37%-0,96%12,16%1,27%-5,39%6,38%4,86%-9,67%
20210,68%-0,40%2,29%3,45%8,20%5,30%4,19%4,00%-8,14%15,30%-0,73%7,61%48,20%
2022-8,84%-4,37%-0,36%1,42%-4,01%-13,09%0,29%-5,66%-8,63%5,12%5,25%4,77%-26,34%
20234,54%3,75%-3,25%-5,40%-7,78%3,10%-7,16%-0,38%-8,03%-1,75%4,52%5,95%-12,65%
20241,98%0,58%1,11%-0,46%-9,02%-2,56%-0,03%-2,74%    -11,01%
M Avg1,32%1,66%0,33%1,11%-1,36%-1,43%1,53%0,08%-0,65%1,48%0,40%1,27% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 08/2024

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-2,74%Annualized standard deviation18,21%
Absolute Performance104,55%Efficiency Ratio0,23
Current Year Performance-11,01%Worst Month-23,18% (3/2020)
Annualized Performance4,13%Best Month20,15% (2/2015)
Max Drawdown (12m)-36,99% (12/2018)Positive Months83
Last 12m Performance-10,96%Negative Months69
Last 36m Performance-35,22%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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