• Linea: Market Alert
  • Modello: Master Puro
  • Strategia: Alpha Active Selection
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
 Gennaio 2019
VOLATILITA’ ELEVATA
COMPATIBILITA’ Profili di rischio AGGRESSIVI
COMPOSIZIONE Selezione di 5 ETF/ETC con il miglior grado di profittabilità tra un paniere di 40 strumenti rappresentativi delle principali classi di asset azionarie, obbligazionarie e commodities
TARGET Profilo di rischio AGGRESSIVO che desidera un’esposizione sulle asset class caratterizzate dal miglior stato di profittabilità e dalla maggior forza relativa, con un’esposizione ad asset class volatili che può arrivare al 100% del portafoglio
CAUTION Inadatto a chi non desidera un’esposizione diretta sull’azionario e/o su asset class volatili
AZIONE Fornisce indicazioni su base mensile, nella prima seduta di ogni mese, allocando il 20% su ciascuno dei 5 ETF/ETC con il miglior stato di profittabilità, quest’ultimo determinato con un algoritmo quantitativo di selezione
  • Esposizione azionaria: variabile 0-100%
  • Esposizione al USD: variabile 0-100%

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L’asset allocation dei portafogli è visibile solo ai Sottoscrittori: sottoscrivi ora

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20071,43%-2,97%-0,07%2,89%1,43%-0,30%-1,26%0,41%1,27%6,67%-4,75%1,15%5,58%
20081,62%1,54%-3,41%2,42%3,00%-3,98%-1,31%0,39%-3,48%1,02%4,40%-2,34%-0,57%
20093,59%0,26%-1,45%1,63%4,94%2,50%5,74%2,76%7,00%-1,60%1,99%1,71%32,77%
2010-1,71%1,58%1,37%3,75%2,98%-0,78%-4,67%1,65%-1,32%2,87%-2,95%4,76%7,30%
20110,15%4,11%-0,81%2,71%-1,57%-1,46%2,85%3,72%1,71%-0,86%0,40%2,75%14,33%
20121,06%2,24%1,85%-0,51%-3,75%-1,70%3,63%0,18%0,89%-0,48%1,89%1,83%7,12%
2013-1,60%1,17%4,34%2,08%-0,85%-0,41%4,37%-1,57%0,77%4,55%2,07%1,44%17,32%
2014-4,94%1,84%2,15%1,12%1,73%-0,79%0,11%5,99%0,94%2,49%0,80%1,62%13,46%
20157,10%0,68%3,34%-2,24%-0,82%-2,88%1,12%-9,31%0,87%0,41%2,04%-3,36%-3,90%
2016-1,96%1,05%-1,26%0,63%-2,14%1,92%0,61%-0,74%-0,02%-0,74%1,56%2,75%1,54%
20170,78%4,66%-0,04%0,59%1,37%-0,85%1,80%0,85%-0,15%2,44%-1,69%2,59%12,90%
20183,57%-2,04%-4,35%-0,66%1,12%0,23%0,97%3,71%0,61%-7,52%0,18%0,52%-4,12%
20191,19%-0,57%1,79%1,33%-5,18%2,28%3,13%-0,22%-1,67%-1,13%0,43%3,37%4,53%
20201,11%-5,04%-2,26%2,28%-0,62%3,09%5,98%4,35%-2,04%0,19%4,91%3,37%15,76%
20211,90%3,33%3,20%1,61%1,30%2,24%1,70%2,38%-2,37%0,16%3,24%0,07%20,30%
2022-4,98%7,45%6,43%1,21%3,35%-5,85%1,10%-1,10%-2,37%-0,93%-1,90%-1,28%0,25%
20234,10%-0,40%-2,76%0,51%0,78%3,66%2,36%-0,83%-3,65%-0,70%-0,49%1,23%3,57%
2024-0,07%4,45%1,91%-2,58%1,75%-0,02%-2,14%0,18%    3,34%
M Avg0,69%1,30%0,55%1,04%0,49%-0,17%1,45%0,71%-0,18%0,40%0,71%1,31% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 08/2024

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month0,18%Annualized standard deviation9,24%
Absolute Performance302,21%Efficiency Ratio0,89
Current Year Performance3,34%Worst Month-9,31% (8/2015)
Annualized Performance8,20%Best Month7,45% (2/2022)
Max Drawdown (12m)-15,63% (03/2016)Positive Months135
Last 12m Performance-0,40%Negative Months77
Last 36m Performance8,41%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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