• Linea: Rebalancing Periodico
  • Modello: Strategia del Topo
  • Strategia: Seasonal
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
 Settembre 2014
VOLATILITA’ ELEVATA
COMPATIBILITA’ Profili di rischio AGGRESSIVI
COMPOSIZIONE Asset azionari espressi in EURO e/o bonds in EURO
TARGET Profili di rischio AGGRESSIVO che puntano a sfruttare le tendenze stagionali sui mercati azionari
CAUTION Profili che NON tollerano esposizioni azionarie
AZIONE Va al rialzo di indici azionari quando le condizioni stagionali si verficano. Quando non è investito in asset azionari, si posiziona in modo difensivo
Strumento Scheda
Ishares S&P500 Eur Hedged apri
Lyxor Dax apri
Ishares Msci World Eur Hdg apri
Amundi Nasdaq 100 Eur Hdg apri
Amundi Euro Govrnment Bnd apri
Lyxor Euro Gvt 1-3 Y apri
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Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20071,89%-2,26%2,23%3,20%-1,19%-0,47%1,24%0,78%0,13%0,77%0,78%-0,49%6,68%
20082,41%0,70%-0,71%-0,62%-1,24%-1,18%1,85%1,19%0,59%0,97%3,71%1,30%9,20%
2009-1,36%1,07%1,05%0,50%-1,44%1,36%1,80%0,42%0,61%-2,58%1,61%7,06%10,23%
2010-3,17%-0,45%8,34%-0,21%1,52%-1,12%1,21%2,22%-1,03%1,15%0,59%5,30%14,77%
2011-1,70%0,98%-0,87%1,26%0,97%-0,30%-0,06%2,80%0,21%-2,11%-2,85%3,82%1,95%
20121,36%2,28%-0,07%-0,24%1,09%-0,75%1,62%0,73%1,34%0,34%1,62%2,11%12,00%
20132,08%-0,68%-0,09%1,88%-1,29%-1,74%0,99%-0,56%0,74%5,38%-0,15%-1,55%4,91%
2014-2,69%3,89%2,62%0,55%0,93%0,98%1,01%1,87%0,10%-1,14%1,50%-3,20%6,37%
20157,81%6,70%2,39%0,99%-1,54%-2,78%2,50%-1,07%1,35%2,89%0,81%-3,91%16,62%
2016-4,54%-1,98%3,76%0,97%0,99%2,26%0,74%-0,28%0,21%-1,00%-0,56%1,79%2,13%
20171,74%3,21%1,91%0,53%0,52%-0,60%0,17%0,87%-0,49%3,16%-0,16%0,73%12,13%
20183,53%-3,76%-2,07%1,49%-1,53%0,79%-0,31%-0,63%-0,03%-6,24%0,24%-6,95%-14,88%
20196,44%2,81%1,08%4,30%1,14%2,23%1,55%2,49%-0,45%1,96%2,81%1,29%31,22%
2020-0,47%-7,77%-12,10%9,26%0,09%0,92%1,04%-0,93%1,50%-4,63%11,14%2,93%-1,29%
2021-0,91%2,25%5,10%2,82%-0,11%0,44%1,92%-0,63%-1,27%4,34%-1,61%3,99%17,22%
2022-4,37%-3,65%1,88%-5,66%-0,47%-0,24%0,69%-1,50%-1,01%1,98%3,38%-3,90%-12,53%
20236,33%-0,68%2,20%1,50%0,23%-0,11%-0,35%0,28%-2,75%-0,57%5,56%3,92%16,25%
20241,40%3,90%3,48%-3,10%-0,17%0,27%2,25%0,20%    8,36%
M Avg0,88%0,37%1,12%1,08%-0,08%0,00%1,10%0,46%-0,02%0,27%1,67%0,84% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 08/2024

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month0,20%Annualized standard deviation9,44%
Absolute Performance257,18%Efficiency Ratio0,79
Current Year Performance8,36%Worst Month-12,10% (3/2020)
Annualized Performance7,47%Best Month11,14% (11/2020)
Max Drawdown (12m)-14,88% (12/2018)Positive Months131
Last 12m Performance14,94%Negative Months81
Last 36m Performance16,13%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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