Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 30 novembre 2024
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2024) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
15.03% | 1.84% | 16.23% | 1.27% | 8.38% | 7.62 | -25.09% | 44 | -22.12% | 0-90 | 1.10 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 18.99% | 2.87% | 23.29% | 14.47% | 8.33% | 8.16 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.02 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
15.25% | 1.84% | 17.05% | 12.78% | 8.13% | 5.72 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.42 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 13.87% | 2.74% | 14.63% | 19.70% | 5.52% | 4.74 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.16 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 21.24% | 0.61% | 22.58% | 26.01% | 7.83% | 10.35 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.76 |
| BOGLE (2011) → vai |
20.93% | 6.89% | 25.28% | 10.28% | 10.77% | 10.22 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 1.05 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 14.91% | 5.12% | 18.23% | 2.75% | 7.17% | 9.05 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.79 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
20.97% | 5.75% | 25.01% | 20.39% | 8.45% | 8.38 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 1.01 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 16.28% | 2.25% | 18.35% | 19.96% | 5.51% | 5.57 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 0.99 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
11.72% | 2.64% | 15.52% | 4.76% | 4.85% | 5.79 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.84 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 17.55% | 3.40% | 21.73% | 16.21% | 7.13% | 8.35 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.85 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 13.64% | 3.61% | 17.67% | 8.05% | 6.45% | 6.84 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.94 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 8.42% | 1.02% | 12.63% | 3.05% | 9.69% | 8.69 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.11 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 13.92% | 4.62% | 18.38% | 20.45% | 7.66% | 9.39 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.82 |
| SMART PAC (2007) → vai | 15.61% | 3.37% | 20.40% | 5.52% | 5.51% | 9.62 | -25.22% | 38 | -24.21% | 0-100 | 0.57 |
| GLOBAL COMBO (2007) → vai | 13.77% | 3.34% | 16.98% | 4.56% | 5.99% | 6.56 | -14.46% | 32 | -13.02% | 0-50 | 0.91 |
| MEGATREND (2017) → vai | 18.43% | 9.35% | 28.38% | 14.89% | 15.84% | 17.56 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.90 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 7.83% | 1.75% | 9.16% | 12.04% | 8.33% | 9.16 | -16.91% | 33 | -15.63% | 0-100 | 0.91 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 3.40% | 1.14% | 4.64% | 0.50% | 7.17% | 7.75 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.93 |
| BOND (2007) → vai |
0.10% | 2.75% | 1.47% | -4.50% | 5.19% | 5.86 | -8.96% | 28 | -7.49% | 0-0 | 0.89 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 23.44% | 0.62% | 19.69% | 48.74% | 12.49% | 20.02 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.62 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | -12.06% | 4.68% | -6.83% | -39.11% | 5.60% | 21.23 | -48.84% | 85 | -36.99% | 100-100 | 0.26 |
| US SELECTION (2012) → vai | 19.87% | 6.15% | 23.91% | 20.45% | 16.99% | 17.24 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.99 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2024): 15.03% » Last Month: 1.84% » Last 12M: 16.23% » Last 36M: 1.27% » Yearly Performance: 8.38% » Standard Deviation (YR): 7.62 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 44 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.10 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2024): 18.99% » Last Month: 2.87% » Last 12M: 23.29% » Last 36M: 14.47% » Yearly Performance: 8.33% » Standard Deviation (YR): 8.16 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.02 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2024): 15.25% » Last Month: 1.84% » Last 12M: 17.05% » Last 36M: 12.78% » Yearly Performance: 8.13% » Standard Deviation (YR): 5.72 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.42 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2024): 13.87% » Last Month: 2.74% » Last 12M: 14.63% » Last 36M: 19.70% » Yearly Performance: 5.52% » Standard Deviation (YR): 4.74 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.16 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2024): 21.24% » Last Month: 0.61% » Last 12M: 22.58% » Last 36M: 26.01% » Yearly Performance: 7.83% » Standard Deviation (YR): 10.35 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.76 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2024): 20.93% » Last Month: 6.89% » Last 12M: 25.28% » Last 36M: 10.28% » Yearly Performance: 10.77% » Standard Deviation (YR): 10.22 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 1.05 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2024): 14.91% » Last Month: 5.12% » Last 12M: 18.23% » Last 36M: 2.75% » Yearly Performance: 7.17% » Standard Deviation (YR): 9.05 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2024): 20.97% » Last Month: 5.75% » Last 12M: 25.01% » Last 36M: 20.39% » Yearly Performance: 8.45% » Standard Deviation (YR): 8.38 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 1.01 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2024): 16.28% » Last Month: 2.25% » Last 12M: 18.35% » Last 36M: 19.96% » Yearly Performance: 5.51% » Standard Deviation (YR): 5.57 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2024): 11.72% » Last Month: 2.64% » Last 12M: 15.52% » Last 36M: 4.76% » Yearly Performance: 4.85% » Standard Deviation (YR): 5.79 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.84 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2024): 17.55% » Last Month: 3.40% » Last 12M: 21.73% » Last 36M: 16.21% » Yearly Performance: 7.13% » Standard Deviation (YR): 8.35 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.85 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2024): 13.64% » Last Month: 3.61% » Last 12M: 17.67% » Last 36M: 8.05% » Yearly Performance: 6.45% » Standard Deviation (YR): 6.84 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2024): 8.42% » Last Month: 1.02% » Last 12M: 12.63% » Last 36M: 3.05% » Yearly Performance: 9.69% » Standard Deviation (YR): 8.69 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
| REBALANCING |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2024): 13.92% » Last Month: 4.62% » Last 12M: 18.38% » Last 36M: 20.45% » Yearly Performance: 7.66% » Standard Deviation (YR): 9.39 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.82 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007) » Year To Date (2024): 15.61% » Last Month: 3.37% » Last 12M: 20.40% » Last 36M: 5.52% » Yearly Performance: 5.51% » Standard Deviation (YR): 9.62 » Max Drawdown: -25.22% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -24.21% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.57 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007) » Year To Date (2024): 13.77% » Last Month: 3.34% » Last 12M: 16.98% » Last 36M: 4.56% » Yearly Performance: 5.99% » Standard Deviation (YR): 6.56 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -13.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-50 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2024): 18.43% » Last Month: 9.35% » Last 12M: 28.38% » Last 36M: 14.89% » Yearly Performance: 15.84% » Standard Deviation (YR): 17.56 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2024): 7.83% » Last Month: 1.75% » Last 12M: 9.16% » Last 36M: 12.04% » Yearly Performance: 8.33% » Standard Deviation (YR): 9.16 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2024): 3.40% » Last Month: 1.14% » Last 12M: 4.64% » Last 36M: 0.50% » Yearly Performance: 7.17% » Standard Deviation (YR): 7.75 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2024): 0.10% » Last Month: 2.75% » Last 12M: 1.47% » Last 36M: -4.50% » Yearly Performance: 5.19% » Standard Deviation (YR): 5.86 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 28 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2024): 23.44% » Last Month: 0.62% » Last 12M: 19.69% » Last 36M: 48.74% » Yearly Performance: 12.49% » Standard Deviation (YR): 20.02 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.62 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2024): -12.06% » Last Month: 4.68% » Last 12M: -6.83% » Last 36M: -39.11% » Yearly Performance: 5.60% » Standard Deviation (YR): 21.23 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 85 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.26 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2024): 19.87% » Last Month: 6.15% » Last 12M: 23.91% » Last 36M: 20.45% » Yearly Performance: 16.99% » Standard Deviation (YR): 17.24 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | variabile | elevato | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | variabile | elevato | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Selection | Direzionale mista (E+B) | Fondi |
annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| SMART PAC (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| GLOBAL COMBO (2007) | Trend Following Selection | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| REBALANCING |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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