Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2025
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2025) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
0.27% | 0.27% | 12.16% | 5.66% | 8.42% | 7.59 | -25.09% | 46 | -22.12% | 0-90 | 1.11 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 4.38% | 4.38% | 22.30% | 21.93% | 8.48% | 8.17 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.04 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
2.99% | 2.99% | 16.58% | 15.59% | 8.16% | 5.74 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.42 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 2.81% | 2.81% | 15.05% | 21.47% | 5.61% | 4.75 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.18 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 4.67% | 4.67% | 25.10% | 30.42% | 7.97% | 10.35 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.77 |
| BOGLE (2011) → vai |
2.30% | 2.30% | 18.89% | 14.88% | 10.69% | 10.19 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 1.05 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 2.11% | 2.11% | 14.06% | 5.36% | 7.14% | 9.02 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.79 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
3.40% | 3.40% | 21.01% | 25.09% | 8.47% | 8.38 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 1.01 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 3.68% | 3.68% | 18.76% | 24.24% | 5.69% | 5.60 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.02 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
1.92% | 1.92% | 11.57% | 7.32% | 4.81% | 5.80 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.83 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 3.22% | 3.22% | 17.62% | 20.24% | 7.15% | 8.35 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.86 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 2.52% | 2.52% | 14.16% | 11.15% | 6.45% | 6.84 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.94 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 1.83% | 1.83% | 9.11% | 5.67% | 9.65% | 8.66 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.11 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 2.40% | 2.40% | 14.26% | 23.20% | 7.69% | 9.36 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.82 |
| SMART PAC (2007) → vai | 1.98% | 1.98% | 14.84% | 11.38% | 5.47% | 9.60 | -25.22% | 38 | -24.21% | 0-100 | 0.57 |
| GLOBAL COMBO (2007) → vai | 2.76% | 2.76% | 15.54% | 8.30% | 6.05% | 6.56 | -14.46% | 32 | -13.02% | 0-50 | 0.92 |
| MEGATREND (2017) → vai | 1.24% | 1.24% | 16.50% | 28.28% | 15.38% | 17.42 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.88 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 1.34% | 1.34% | 7.92% | 17.84% | 8.26% | 9.13 | -16.91% | 33 | -15.63% | 0-100 | 0.90 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 1.34% | 1.34% | 4.24% | 6.05% | 7.15% | 7.72 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.93 |
| BOND (2007) → vai |
1.27% | 1.27% | 2.44% | -1.05% | 5.25% | 5.84 | -8.96% | 30 | -7.49% | 0-0 | 0.90 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 3.96% | 3.96% | 23.61% | 58.01% | 12.46% | 19.93 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.63 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | 7.98% | 7.98% | -7.31% | -33.28% | 6.11% | 21.20 | -48.84% | 87 | -36.99% | 100-100 | 0.29 |
| US SELECTION (2012) → vai | 3.80% | 3.80% | 15.12% | 28.43% | 16.72% | 17.21 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.97 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2025): 0.27% » Last Month: 0.27% » Last 12M: 12.16% » Last 36M: 5.66% » Yearly Performance: 8.42% » Standard Deviation (YR): 7.59 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 46 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2025): 4.38% » Last Month: 4.38% » Last 12M: 22.30% » Last 36M: 21.93% » Yearly Performance: 8.48% » Standard Deviation (YR): 8.17 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.04 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2025): 2.99% » Last Month: 2.99% » Last 12M: 16.58% » Last 36M: 15.59% » Yearly Performance: 8.16% » Standard Deviation (YR): 5.74 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.42 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2025): 2.81% » Last Month: 2.81% » Last 12M: 15.05% » Last 36M: 21.47% » Yearly Performance: 5.61% » Standard Deviation (YR): 4.75 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.18 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2025): 4.67% » Last Month: 4.67% » Last 12M: 25.10% » Last 36M: 30.42% » Yearly Performance: 7.97% » Standard Deviation (YR): 10.35 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.77 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2025): 2.30% » Last Month: 2.30% » Last 12M: 18.89% » Last 36M: 14.88% » Yearly Performance: 10.69% » Standard Deviation (YR): 10.19 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 1.05 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2025): 2.11% » Last Month: 2.11% » Last 12M: 14.06% » Last 36M: 5.36% » Yearly Performance: 7.14% » Standard Deviation (YR): 9.02 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2025): 3.40% » Last Month: 3.40% » Last 12M: 21.01% » Last 36M: 25.09% » Yearly Performance: 8.47% » Standard Deviation (YR): 8.38 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 1.01 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2025): 3.68% » Last Month: 3.68% » Last 12M: 18.76% » Last 36M: 24.24% » Yearly Performance: 5.69% » Standard Deviation (YR): 5.60 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.02 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2025): 1.92% » Last Month: 1.92% » Last 12M: 11.57% » Last 36M: 7.32% » Yearly Performance: 4.81% » Standard Deviation (YR): 5.80 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2025): 3.22% » Last Month: 3.22% » Last 12M: 17.62% » Last 36M: 20.24% » Yearly Performance: 7.15% » Standard Deviation (YR): 8.35 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2025): 2.52% » Last Month: 2.52% » Last 12M: 14.16% » Last 36M: 11.15% » Yearly Performance: 6.45% » Standard Deviation (YR): 6.84 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2025): 1.83% » Last Month: 1.83% » Last 12M: 9.11% » Last 36M: 5.67% » Yearly Performance: 9.65% » Standard Deviation (YR): 8.66 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
| REBALANCING |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2025): 2.40% » Last Month: 2.40% » Last 12M: 14.26% » Last 36M: 23.20% » Yearly Performance: 7.69% » Standard Deviation (YR): 9.36 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.82 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007) » Year To Date (2025): 1.98% » Last Month: 1.98% » Last 12M: 14.84% » Last 36M: 11.38% » Yearly Performance: 5.47% » Standard Deviation (YR): 9.60 » Max Drawdown: -25.22% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -24.21% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.57 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007) » Year To Date (2025): 2.76% » Last Month: 2.76% » Last 12M: 15.54% » Last 36M: 8.30% » Yearly Performance: 6.05% » Standard Deviation (YR): 6.56 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -13.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-50 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2025): 1.24% » Last Month: 1.24% » Last 12M: 16.50% » Last 36M: 28.28% » Yearly Performance: 15.38% » Standard Deviation (YR): 17.42 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2025): 1.34% » Last Month: 1.34% » Last 12M: 7.92% » Last 36M: 17.84% » Yearly Performance: 8.26% » Standard Deviation (YR): 9.13 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2025): 1.34% » Last Month: 1.34% » Last 12M: 4.24% » Last 36M: 6.05% » Yearly Performance: 7.15% » Standard Deviation (YR): 7.72 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2025): 1.27% » Last Month: 1.27% » Last 12M: 2.44% » Last 36M: -1.05% » Yearly Performance: 5.25% » Standard Deviation (YR): 5.84 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2025): 3.96% » Last Month: 3.96% » Last 12M: 23.61% » Last 36M: 58.01% » Yearly Performance: 12.46% » Standard Deviation (YR): 19.93 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.63 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2025): 7.98% » Last Month: 7.98% » Last 12M: -7.31% » Last 36M: -33.28% » Yearly Performance: 6.11% » Standard Deviation (YR): 21.20 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 87 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.29 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2025): 3.80% » Last Month: 3.80% » Last 12M: 15.12% » Last 36M: 28.43% » Yearly Performance: 16.72% » Standard Deviation (YR): 17.21 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | variabile | elevato | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | variabile | elevato | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Selection | Direzionale mista (E+B) | Fondi |
annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| SMART PAC (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| GLOBAL COMBO (2007) | Trend Following Selection | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| REBALANCING |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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