Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2024
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2024) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
16.98% | 1.69% | 16.98% | 0.82% | 8.44% | 7.60 | -25.09% | 45 | -22.12% | 0-90 | 1.11 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 18.41% | -0.48% | 18.41% | 9.81% | 8.26% | 8.15 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.01 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
14.02% | -1.06% | 14.02% | 10.68% | 8.02% | 5.73 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.40 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 13.48% | -0.35% | 13.48% | 16.74% | 5.47% | 4.73 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.16 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 20.14% | -0.91% | 20.14% | 24.27% | 7.74% | 10.33 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.75 |
| BOGLE (2011) → vai |
19.15% | -1.48% | 19.15% | 7.42% | 10.58% | 10.21 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 1.04 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 13.46% | -1.27% | 13.46% | 1.12% | 7.03% | 9.04 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.78 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
18.80% | -1.79% | 18.80% | 17.04% | 8.26% | 8.38 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.99 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 15.89% | -0.34% | 15.89% | 18.05% | 5.45% | 5.55 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 0.98 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
9.96% | -1.57% | 9.96% | 2.60% | 4.70% | 5.80 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.81 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 15.51% | -1.74% | 15.51% | 11.68% | 6.95% | 8.34 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.83 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 12.08% | -1.37% | 12.08% | 5.60% | 6.30% | 6.84 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.92 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 7.49% | -0.86% | 7.49% | 0.91% | 9.58% | 8.68 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.10 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 13.15% | -0.67% | 13.15% | 15.06% | 7.59% | 9.37 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.81 |
| SMART PAC (2007) → vai | 13.59% | -1.75% | 13.59% | 2.30% | 5.38% | 9.62 | -25.22% | 38 | -24.21% | 0-100 | 0.56 |
| GLOBAL COMBO (2007) → vai | 13.11% | 0.58% | 13.11% | 2.74% | 5.92% | 6.55 | -14.46% | 32 | -13.02% | 0-50 | 0.90 |
| MEGATREND (2017) → vai | 16.10% | -1.97% | 16.10% | 15.52% | 15.37% | 17.50 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.88 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 6.41% | -1.32% | 6.41% | 10.49% | 8.21% | 9.15 | -16.91% | 33 | -15.63% | 0-100 | 0.90 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 2.79% | -0.59% | 2.79% | -0.17% | 7.10% | 7.73 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.92 |
| BOND (2007) → vai |
0.71% | 0.61% | 0.71% | -3.82% | 5.20% | 5.85 | -8.96% | 29 | -7.49% | 0-0 | 0.89 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 20.76% | -2.71% | 20.76% | 43.16% | 12.21% | 19.97 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.61 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | -12.46% | -0.46% | -12.46% | -43.68% | 5.53% | 21.17 | -48.84% | 86 | -36.99% | 100-100 | 0.26 |
| US SELECTION (2012) → vai | 14.94% | -4.11% | 14.94% | 14.55% | 16.50% | 17.25 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.96 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2024): 16.98% » Last Month: 1.69% » Last 12M: 16.98% » Last 36M: 0.82% » Yearly Performance: 8.44% » Standard Deviation (YR): 7.60 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 45 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2024): 18.41% » Last Month: -0.48% » Last 12M: 18.41% » Last 36M: 9.81% » Yearly Performance: 8.26% » Standard Deviation (YR): 8.15 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.01 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2024): 14.02% » Last Month: -1.06% » Last 12M: 14.02% » Last 36M: 10.68% » Yearly Performance: 8.02% » Standard Deviation (YR): 5.73 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.40 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2024): 13.48% » Last Month: -0.35% » Last 12M: 13.48% » Last 36M: 16.74% » Yearly Performance: 5.74% » Standard Deviation (YR): 4.73 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.16 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2024): 20.14% » Last Month: -0.91% » Last 12M: 20.14% » Last 36M: 24.27% » Yearly Performance: 7.74% » Standard Deviation (YR): 10.33 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.75 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2024): 19.15% » Last Month: -1.48% » Last 12M: 19.15% » Last 36M: 7.42% » Yearly Performance: 10.58% » Standard Deviation (YR): 10.21 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 1.04 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2024): 13.46% » Last Month: -1.27% » Last 12M: 13.46% » Last 36M: 1.12% » Yearly Performance: 7.03% » Standard Deviation (YR): 9.04 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.78 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2024): 18.80% » Last Month: -1.79% » Last 12M: 18.80% » Last 36M: 17.04% » Yearly Performance: 8.26% » Standard Deviation (YR): 8.38 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2024): 15.89% » Last Month: -0.34% » Last 12M: 15.89% » Last 36M: 18.05% » Yearly Performance: 5.45% » Standard Deviation (YR): 5.55 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 0.98 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2024): 9.96% » Last Month: -1.57% » Last 12M: 9.96% » Last 36M: 2.60% » Yearly Performance: 4.70% » Standard Deviation (YR): 5.80 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.81 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2024): 15.51% » Last Month: -1.74% » Last 12M: 15.51% » Last 36M: 11.68% » Yearly Performance: 6.95% » Standard Deviation (YR): 8.34 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2024): 12.08% » Last Month: -1.37% » Last 12M: 12.08% » Last 36M: 5.60% » Yearly Performance: 6.30% » Standard Deviation (YR): 6.84 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2024): 7.49% » Last Month: -0.86% » Last 12M: 7.49% » Last 36M: 0.91% » Yearly Performance: 9.58% » Standard Deviation (YR): 8.68 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.10 » vai alla scheda |
| REBALANCING |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2024): 13.15% » Last Month: -0.67% » Last 12M: 13.15% » Last 36M: 15.06% » Yearly Performance: 7.59% » Standard Deviation (YR): 9.37 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.81 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007) » Year To Date (2024): 13.59% » Last Month: -1.75% » Last 12M: 13.59% » Last 36M: 2.30% » Yearly Performance: 5.38% » Standard Deviation (YR): 9.62 » Max Drawdown: -25.22% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -24.21% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.56 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007) » Year To Date (2024): 13.11% » Last Month: -0.58% » Last 12M: 13.11% » Last 36M: 2.74% » Yearly Performance: 5.92% » Standard Deviation (YR): 6.55 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -13.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-50 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2024): 16.10% » Last Month: -1.97% » Last 12M: 16.10% » Last 36M: 15.52% » Yearly Performance: 15.37% » Standard Deviation (YR): 17.50 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2024): 6.41% » Last Month: -1.32% » Last 12M: 6.41% » Last 36M: 10.49% » Yearly Performance: 8.21% » Standard Deviation (YR): 9.15 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2024): 2.79% » Last Month: -0.59% » Last 12M: 2.79% » Last 36M: -0.17% » Yearly Performance: 7.10% » Standard Deviation (YR): 7.73 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2024): 0.71% » Last Month: 0.61% » Last 12M: 0.71% » Last 36M: -3.82% » Yearly Performance: 5.20% » Standard Deviation (YR): 5.85 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2024): 20.76% » Last Month: -2.17% » Last 12M: 20.76% » Last 36M: 43.16% » Yearly Performance: 12.21% » Standard Deviation (YR): 19.97 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.61 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2024): -12.46% » Last Month: -0.46% » Last 12M: -12.46% » Last 36M: -43.68% » Yearly Performance: 5.53% » Standard Deviation (YR): 21.17 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 86 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.26 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2024): 14.94% » Last Month: -4.11% » Last 12M: 14.94% » Last 36M: 14.55% » Yearly Performance: 16.50% » Standard Deviation (YR): 17.25 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.96 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | variabile | elevato | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | variabile | elevato | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Selection | Direzionale mista (E+B) | Fondi |
annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| SMART PAC (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| GLOBAL COMBO (2007) | Trend Following Selection | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| REBALANCING |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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